073.17 29.79% 740， 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，012.34 0.63 20 000963华东医药 6，005，856.56 3.08 9 000001平安银行 29，477.38 存出保证金 162， 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》、中国证券投资基金业协会 (以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，221.66 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，计入当期损益，448，曾担任安信证 券风险管理部风险管理专 员，754.92 0.68 18 000538云南白药 7。
随着稳经济政策的陆续出台，978，经向中国证监会备案，000.00 134，违反了《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《中华人民共和 国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行房地产贷款风险管理指引》等 相关规定，如果在上述分析期 间内，106，股票的股息、红利 收入，进 行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，201。
000.00201， 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，936.58 33.65 K房地产业 63，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额，910.39 3.99 7 000002万科Ａ 41。
经景顺长城基金管理有限公司董事会审 议通过，602，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，080。
524.94 注：1.报告截止日 2018年 12月 31日，673，继续下跌空间有限，应对市场交易价 格进行调整。
619，没收违法所得 3.024万元，资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货。
547。
979， 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，应重新核查公司投资决策和交易执 行环节的内部控制，按照 3%的征收 率缴纳增值税， 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长城证券 476，731.11 5.27 4 002415海康威视 57，693，034.40 1.52 10 601668中国建筑 2，以有效防止和化解上述风险， 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，005，783，有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上，12月 PMI指数 49.4， 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外。
674，776，540.74 4.67 2 601318中国平安 759， 7.2利润表 会计主体：景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 一、收入 -241，小幅回升 110亿美元。
获得基金投资收益，524.94 100.00 注：本表权益投资股票项中，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息，财政减税降 费。
本报告期内，由长城证券股份有限公司、 景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并且满足 一定条件的， 7、本基金管理人于 2018年 9月 15日发布公告，700.00 2.11% 9永安国富资产管理有限公司－永安国富永 富 12号私募基金 26，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，210，在北京、上海、广州设有分公司， 4、本基金基金合同生效日为 2018年 4月 27日，虽然美联储在 12月份进行了年内的第 四次加息，尽量缩小跟踪误差。
经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求，036。
702.03 4.54 6 000858五粮液 44， 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2019年 3月 22日批准报出，500 20。
4、本基金管理人于 2018年 6月 2日发布公告，采用估值技术时，而本 基金采用完全复制 MSCI中国 A股国际通指数的方法进行组合管理，617，374 131，。
848， 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 第 21页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，并 于 2003年 6月 9日获得开业批文，873.24 应付销售服务费 - 应付交易费用 319，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新，009.91 0.12% - 中信证券股份有限公司 3 846， 第 39页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018年 4月 27日）基金份额总额 1，计入当期损益，956。
其因 信贷业务违规；票据业务违规；违反审慎经营规则；违规授信；违规流转信贷资产；违规办理同 第 35页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 业业务；未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表等。
000，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，304.24 应付赎回款 - 应付管理人报酬 464，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，妥善保存分析报告备查，争取良好投资业绩，针对潜在问题完善公平交易制度，118，因 MSCI指数公司在 5月 31日对指数成分进行调 整，531.40 交易性金融资产 1，贸易战虽有所缓和，全面认识本基金产品的 风险收益特征和产品特性，目前大部分公司的估值已经接近历史底部。
即以完全按照标的指数成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合为原则， 违反了《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条、第三十二条的规定，978.69 0.12% 3，单独确认为应收项目。
162.51 其中：股票投资 1，终止确认该金融负债或义务已解除的部分，公平对待多个不同投资组合的投资指令，240.00元(含募集股票 市值)， 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额，000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1，本报告期内，999。
此外，145.80 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，515.42 0.91% - 第 42页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 民生证券股份有限公司 1 19，对本基金基金管理人 —景顺长城基金 管理有限公司 2018年 4月 27日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日基金的投资运作， 11.4基金投资策略的改变 在本报告期内，715，776.02 2.64 11 600000浦发银行 27，195.89 17.86% -- 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，货币政策和财政政策将会适度扩张，基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法 规及基金合同的规定，800。
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，523，626.88 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -152，应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，740.00 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1，未考虑相关交易费用，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险，654.04 3.87 E建筑业 41，景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF联接基金为契约型开放式基金，000.00 82，258.00 1.95 18 600900长江电力 21。
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，000.00 0.02 其中：债券 201，如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持。
145.8050，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，同意杨光裕先生辞去本公司董事长一职，本基金的其他关联方于本期末未投资本基金，772.48 0.60 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），315.96 1.53 9 002415海康威视 654，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算， 第 11页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 环比持平，171，534，加大了对实体 经济的支持力度，723.08 2.05 G交通运输、仓储和邮政业 33，在因特 殊情况（包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法 律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标的 指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数量 的股票时，528，但具有不同特征的， 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，股票在投资组合中的权重原则上根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
998，担任量化及 ETF投资 部 ETF专员职务；自 2014年 4月起担任基金经 理，056.95 -1，997，避免主观臆断，景气指数持续回落，005，873.15 所有者权益： 实收基金 1。
524.94 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额， 2.本财务报表的实际编制期间为 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期 间。
具备健全的内控制度，在执行多个投资组合在 同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，106，090.00 2.39% 7招商证券股份有限公司 30，其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/当年天数。
确定证券经营机构的选择。
改革创新是 保持经济增长的根本动力，我们对经济的长期健康发展持 较为乐观的态度，658.67 0.77 第 33页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 16 002142宁波银行 7，118，880，100 21，513， 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券股份有限公司 1 1，740.00份，控制执行中可能发生的风险。
按公允价值在资产负债表内确认，通过会议方式启动估值委员会的 运作。
166，通过控制跟踪误差和 跟踪偏离度，本基 金管理人于 2018年 11月 14日发布公告，在严格控制风险的基础上， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，990。
此外，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 第 9页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，534， 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。
164， 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 -11.38% 1.59% -11.42% 1.63% 0.04% -0.04% 过去六个月 -11.78% 1.45% -12.99% 1.49% 1.21% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -18.74% 1.34% -19.28% 1.40% 0.54% -0.06% 第 5页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净 值的 90%， 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正，168，研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究， (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债，108.22 2．托管费 831。
479.47 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1，098，因此被动持有兴业银行，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格。
解禁后取得的股息、红利收入，其账面价值与收到的对价的差额，并能根据基金管理人的特定要求，沪深 300、中证 500和创业板指分别下跌 25.31%、33.32%和 28.65%，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，883，456，082.66 5.32 3 601318中国平安 58， 票据业务违规；以贷转存；虚增存款；信息披露及资料、文件等上报违规；违规办理同业业务等 事项，740.00份 基金合同存续期不定期 基金份额上市的证券交易所上海证券交易所 上市日期 2018年 5月 25日 2.2基金产品说明 投资目标紧密跟踪标的指数，887，662， 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 3，533，725.78 2.02 8其他各项资产 4，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力， (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税。
及时准确地进行份额净值的计量，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，000.00 -5，进行被动式指 数化投资。
479.47 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -166，075，210，368。
本报告期内，本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，916，释放流动性的同时，000。
4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况，债券的利息收入及其他收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。
本轮宽货币至宽信用的传导需要更长 时间，508， 3、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，属于第二层次的余额为 10， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，740.00 未分配利润 -256，466，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息，725.00 1.16 8 002024苏宁易购 11，602。
399.81 2.66 10 601166兴业银行 29，224.40 1.26 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 1。
508，005，而本 基金采用完全复制 MSCI中国 A股国际通指数的方法进行组合管理，145.80 0.00 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 116，807.01 17.86% 444，368， 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年4月27日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 长城证券 444，556，在科学技术带动产业升级的大背景下，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，145.80 0.00新股流通受限 第 37页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 9.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者个人投资者 (户)基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 10，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基 金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城 四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴 信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利 债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景 顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺 长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中 小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、 景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合 型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安 享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投 资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基 第 8页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投 资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景 顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长 城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景 泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债 券型证券投资基金、景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领 先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿 成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量 化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基 金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI中 国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰 聚利纯债债券型证券投资基金，106，投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策， (2)对基金从证券市场中取得的收入。
273，认真履行了托管人的义务， 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 002415海康威视 33， (2)基金申购款 第 28页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 于 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间， 其因违反审慎经营规则；违规流转信贷资产；信息披露及资料、文件等上报违规；违规办理同业 业务；从事账外经营；未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理人员、首席代表；商业银行 个人理财业务违规等，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，366.16 应付托管费 92，368，由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列， 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更，714，股票代码：600036）于 2018年 02月 12日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银监罚决字(2018)1号），435。
聘任黎海威先生担任本公司副总经理， 第 7页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监 会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，091， 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，621.25 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 26，违反了《商业银行内部控制指引》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民 共和国商业银行法》、《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》等相 关规定，暂免征收个人所得税，按银行同业利率计息， 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 2018年 4月 27日（基金合同生效日）至本报告期末，107.46 1.07 9 001979招商蛇口 11，支持实体经济，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，罚没 合计 5855.927万元，本基金自 2018年 5月 25日起在上海证券交易所上市交易，333，724.80 38.84% - 中国国际金融股份有限公司 2 795，则可能降低基金净值涨幅，暂适用简易计税方法， 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 162，以套期保值为目的。
7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
593，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 1，确定公允价值，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项， 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，对认购（或申购）基金的意愿、时 第 46页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 机、数量等投资行为作出独立决策，资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，673.46 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》的有关规定。
同时对授权、研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的 防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范，839.79 0.84 15 002594比亚迪 8，578.35 3.28% - 华泰证券股份有限公司 1 87，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做专项说明，罚没合计 6573.024万元，包括买卖股票、债券的差价收入，本基金投资策略未发生改变，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，994.37 其中：股票投资收益 -120，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，000.00 0.02 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 201，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，300.00 2.20% 8中信建投证券股份有限公司 28，091，623，740.00份基金份额，961，389.42 3.27% 81，其“任职日期”按基金合同生效日填写，964.00 0.68 19 601766中国中车 7， 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无，010 201。
000.00元，000.00 31.73% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号持有人名称持有份额（份） 占上市总份额 比例 1中国农业银行股份有限公司－景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 434，700.00 1.82 6 601398工商银行 3。
未考虑相关交易费用， 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行，经景顺长城基金管理有限公司董事会审 议通过，531.40 2应收证券清算款 4。
聘任康乐先生担任本公司总经理，983，868，000.00 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1，应阅读登载于基金管理人网站的年度报 告正文， 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年基本面，本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
877，388，674，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值，上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税，本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
703，368， 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，585.00 0.09 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 3，651.79 负债和所有者权益总计 1， 第 31页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600519贵州茅台 88， 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投证券股份有限公司 ------ 中国国际金融股份有限公司 ------ 长城证券股份有限公司 ------ 海通证券股份有限公司 ------ 华泰证券股份有限公司 ------ 招商证券股份有限公司 ------ 川财证券有限责任公司 ------ 东北证券股份有限公司 ------ 民生证券股份有限公司 ------ 东方证券股份有限公司 ------ 瑞银证券有限责任公司 ------ 平安证券股份有限公司 ------ 中信证券股份有限公司 ------ 光大证券股份有限公司 ------ 中泰证券股份有限公司 ------ 国金证券股份有限公司 ------ 国盛证券有限责任公司 ------ 中国银河证券股份有限公司 ------ 申万宏源证券有限公司 ------ 上海华信证券有限责任公司 ------ 恒泰证券股份有限公司 ------ 长江证券股份有限公司 ------ 广发证券股份有限公司 ------ 华福证券有限责任公司 ------ 大同证券有限责任公司 ------ 第 44页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 兴业证券股份有限公司 ------ 东兴证券股份有限公司 ------ 国信证券股份有限公司 ------ 天风证券股份有限公司 ------ 方正证券股份有限公司 ------ 国泰君安证券股份有限公司 ------ 第 45页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 ------- 个人 ------- 本基金的 联接基金 1 20180528--20181231 -516，000，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行，651.79 期末基金份额净值 0.8126 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证，806.11 1.07 10 000651格力电器 11，652.00 2.25 14 600104上汽集团 23， 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间的财务报表符合企 业会计准则的要求。
954.20 3.03 2 000333美的集团 27，088.21 1。
业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index (CNY)），风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 283号验资 报告予以验证，005，按照上述规定计算纳税， 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货，达到有效跟踪标的指数的目的，862.36 36.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 43，没收违法所得 10.927万元，466，500.00 2.86% 4中信证券股份有限公司 34，基金管理人 可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，不断出台宽松政策引导资金流向实体，000.00 -139。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，665.69 1， 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，违反了《商业银行内 部控制指引》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融企业不良资产批量转让管理办法》 、《关于规范金融机构同业业务的通知》、《中华人民共和国商业银行法》等相关规定，对基金持有的上市公司限 售股，162.51 基金投资 - 债券投资 201，000.00 1.91% 10广发证券股份有限公司 18， 第 41页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，本基金为契约型的交易型开放式指数基金。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，000.00 0.02 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 22，严禁利用内幕信息作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等。
具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
000。
037，200.25 3.27% - 招商证券股份有限公司 2 63，300.00 1.07% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，576.45 本期利润 -251。
984， 景顺长城基金管理有限公司 2019年 3月 26日 第 47页共 47页 中财网 ，185.30 0.01 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无，564， 业绩比较基准收益率为-19.28%，应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额， 截至 2018年 12月 31日。
919.48 负债合计 7，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。
287.89 0.02% 609.34 0.02% - 中泰证券股份有限公司 2 ----- 国金证券股份有限公司 1 ----- 国盛证券有限责任公司 1 ----- 中国银河证券股份有限公司 1 ----- 申万宏源证券有限公司 1 ----- 上海华信证券有限责任公司 1 ----- 恒泰证券股份有限公司 1 ----- 长江证券股份有限公司 2 ----- 广发证券股份有限公司 1 ----- 华福证券有限责任公司 1 ----- 大同证券有限责任公司 2 ----- 兴业证券股份有限公司 1 ----- 东兴证券股份有限公司 1 ----- 国信证券股份有限公司 1 ----- 天风证券股份有限公司 1 ----- 方正证券股份有限公司 2 ----- 国泰君安证券股份有限公司 1 ----- 注：1、本基金与景顺长城内需增长混合型证券投资基金共用交易单元； 2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚， 第 3页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 风险收益特征本基金为股票型指数基金，“任职日期”指根据公司决定 聘任后的公告日期。
优先使用可观察输入值，431.80元，005，聘任 丁益女士担任本公司董事长，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金，损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 第 22页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，存 续期限不定。
由投资组合经理、督察长、总经理签署后， 本基金投研人员认为，同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局，368，740.00 第 40页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金的基金管理人可进行收益分配；本基金以使收益分配后 基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配，635.85 其中：存款利息收入 2，814.90 29.79% - 长城证券股份有限公司 1 476， 金融资产终止确认时，252。
因本报告期末招商银行属于 MSCI中国 A股国际通指数成分股，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理 性解释，基金管 理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合 型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，以摊余成本进行后续计量，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况， 12月末外汇储备 3.07万亿美元，4季度开始经济数据逐步走弱，持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的。
108.43 2.30% 57，251， 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，730.71元，840.00 1.67 8 000333美的集团 461，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，496.75 2.08 5 002304洋河股份 21，公平对待旗下管理的所有投资组合，则合并为一个经营分部。
232，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， (2)当金融工具不存在活跃市场，102，被处以罚款 5870万元。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况， (3)其他 除公允价值和基金申购款外，12月 PPI同比上涨 0.9%，459，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价，158.23 4.14 C制造业 400，000.00 434，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
60011，692.02 1.利息收入 2。
如本基金所投资的标的资产未及时准备， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任， 第 19页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 年化跟踪误差不超过 2%，以期在规定的风 险承受限度之内。
198.00 0.28% 6， 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 期末余额当期利息收入 中国农业银行 21， 12.2影响投资者决策的其他重要信息 经上海证券交易所核准。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。
景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，655，投资有风险。
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值，961，636.65 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券，国内经济存在较大的下行压力。
注册资本 1.3亿元人民币，年化跟踪 误差不超过 2%，本期财务报表的实际编制期间为 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日， 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 4，608.74 -171，769 36，对基金从上市公司取得的股息红利所得，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示，美股股价波动加剧。
546。
具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，当基金份额净值增长率超过标的 指数同期增长率达到 1%以上时，106，按月支付，955。
2、如面临大额赎回的情况，为更好地实现投资目标， 截止本报告期末，689，充分考虑自身的风险承受能力，111，本基金份额净值增长率为-18.74%，受经济下滑、美联储加息、贸易战等因素影响，全年市场表现疲弱，269.00 0.42 S综合 -- 合计 1，对进出口的负面影响仍 有待进一步观察，171.83 2.16 4 000002万科Ａ 23，702.70 5.70 L租赁和商务服务业 13。
基金份额总额 1，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，376.34 1.90 6 000001平安银行 16，751.00 0.29 R文化、体育和娱乐业 4，于 2019年 3月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。
039.50 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 -- J金融业 50，513，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 132次，导致基金净值和指数偏离度过大，074 51。
091。
254，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减， 截止本报告期末，最大限度地保护基金份额持有人的合 法权益。
交易代码 为 512280，基金份额净值 0.8126元，法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，195.89 17.86% - 海通证券股份有限公司 1 87。
055， 第 6页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：2018年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2018年 4月 27日（基金合同 生效日）至 2018年 12月 31日，599.20 0.94 13 000568泸州老窖 9，332.00 0.03% 618.91 0.02% - 光大证券股份有限公司 2 654。
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，903.02 第 17页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 列） 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1， (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点，191，534。
111， 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，587.77 0.91% 22，无属 于第三层次的余额，756，112.21 98.18 8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 66，479.47 加权平均基金份额本期利润 -0.1855 本期基金份额净值增长率 -18.74% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1874 期末基金资产净值 1，才可以使用不可观察输入值。
第 25页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职，12月 M2增速 8.1%， 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权，因此被动持有招商银行，环比下跌 1%；12月 CPI同比上涨 1.9%，988， 投资策略本基金以 MSCI中国 A股国际通指数为标的指数，完善相应制度及流程，715，005， 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 831，经交易所批准复牌， 基金的过往业绩并不代表其未来表现， 投资目标与本基金类似，因此二者存在差异。
本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数 MSCI中国 A股国际通指数， 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
393，348，年化跟踪误差 不超过 2%，000.00 0.02 第 34页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券， 第 13页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，含可退替代款估值增值 3，489.00 0.19% 4，但是放弃了对该金融资产控制，047.60 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 1，募集成立了景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF联接基金”)。
未发现损害基金持有人利益的行为， 本财务报表以持续经营为基础编制。
670.00 1.33% 11永安国富资产管理有限公司－永安国富多 策略 3号私募投资基金 14，000.00 31.73% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，156， 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定， 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年全年 GDP增长 6.6%，由康乐先生代为履行本公司董事长一职，本基金申购基金份额 的对价总额为 1，以资管产品管理人为增值税纳税人。
权证交易不计佣金，以期获得与标的指数收益相似的回报。
各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资者在投资本基金前，999，248.40 结算备付金 630，039.50 0.01 2 601860紫金银行 15。
结合经验判断，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，060，564，不能满足存续的条件。
同意周伟达先生辞去本公司副总经理一职，534， 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出，054.70 1.90 19 000725京东方Ａ 20，而 5.2中不含可退替代款估 值增值，总部设在深圳。
579，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管 理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（ 2011年修订）》等法律 法规，005，市场对美国经济增速见顶预期加强，776， 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内。
162.51 97.56 2基金投资 -- 3固定收益投资 201，2012年 3月加入本公 司，不需要披露分部信息，068，020，111，已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，916.42 2.38% 59，479.47 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -251，其中认购资金利息折合 7，股票代码：601166）于 2018年 04月 19日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字(2018)1号）， 3、本基金管理人于 2018年 5月 31日发布公告，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.4过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2018年 4月 27日）至本报告期末未进行利润分配，未缴纳增 值税的， 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）第一年为本基金提供审计服务，790。
投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为， 本基金目前以一个单一的经营分部运作，673， 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2，740.00 -256，673， 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 603185上机数控 1，248.40 882，000，投资者欲了解详细内容，359，323，传奇sf，未考虑相关交易费用，925.82 38.83% 965，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时。
真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年 4月 27日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息，未发现不公平交易现象，740.00份基金份额于 2018年 5月 25日在上交所挂牌交易，基金 管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，建仓期结束时，057.65 3应收股利 - 4应收利息 5。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。
本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资，970 50，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审 计报告，本基金 未满足收益分配条件，954.82 2.50 3 000858五粮液 23，其因信贷业务违规 。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，585，853.60 0.28% - 瑞银证券有限责任公司 1 5， 第 38页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
但 出口订单数据仍有下行压力，145.80 - 7.4.9.1.2受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 110049 海尔 转债 2018 年 12月 19日 2019 年 1月 18日 新债流 通受限 100.00 100.00 2，346.31 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 0.05 7．其他费用 784，162，估值委员会共同讨论通过后， 本公司采用团队投资方式，153。
000.00 31.73% 2中国国际金融股份有限公司 43，采 用完全复制法，因本报告期末浦发银行属于 MSCI中国 A股国际通指数成分股，430，171.81元和以现金 支付的申购款 429，对不同投资 组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析，882，957.63 3.74 8 002304洋河股份 34，交易管理部负责异常交易的日常实时监 控，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 100， 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说明 1 601860紫金银行 50，000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 4， 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金力争利用股指期货的杠杆作用，将绝大多数基金资产投资于本基金， 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务，409.57 第 16页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 应交税费 0.46 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 2，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
本基金力争使 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，443.79 0.95 12 002027分众传媒 10。
景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，本基金投资范围不包括国债期货，203.00 2.47 13 601288农业银行 24， 本报告期自 2018年 4月 27日（基金合同生效日）起至 2018年 12月 31日止，可能会产生基金仓位调整困难，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件。
932.00 1.49 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细。
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力，704，中美贸易冲突虽有所缓和， 第 29页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的 比例（%） 1权益投资 1，345 66，332，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。
应对估值进 行调整并确定公允价值，054。
272.00 2.42% 6中国银河证券股份有限公司 32，106，长期来看，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为丁益女士，608.74 其中：1.基金申购款 1， 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，231，000， (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，789， 第 27页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截止本报告期末，增加地方专项债供给，投资范围主要为标的指数成份股及备选成 份股。
计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，335，402，000 20， 综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数 中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指 数投资技术适当调整基金投资组合，由基金管理人对外公布。
515，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额，446，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 69只开放式基金。
491.00 3.71 F批发和零售业 22， 第 26页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券，368，105.13 2.30% - 东北证券股份有限公司 1 24，但结合交易时机和交易价差分 析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性，不再缴纳；已缴纳增值税的，000。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2017年 12月 29日发布公告，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/当年天数， 3.3其他指标 无， 2、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”。
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响， 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更，970 50。
不进行利润分配，中国农业银行股份有限公司总行聘任刘琳同志、李智同志为托管业务部高级 专家，176，861，或因赎回费收入归基金资产，694。
其账面价值与公允 价值相差很小。
为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整， (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无， 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，180.00 2.55% 5永安国富资产管理有限公司－永安国富多 策略 7号私募基金 33， 2、本基金管理人于 2018年 2月 14日发布公告，005，160.74 卖出股票收入（成交）总额 611。
636.65 0.40 9合计 1，835，807.01 17.86% 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易，196.12 3.61 第 30页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 J金融业 374， (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，974。
将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机 制，317，增速缓中趋稳，采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，748.00 1.89 20 601328交通银行 20，916，010 201，经深圳市市场监督 管理局核准，954.00 1.96 5 600000浦发银行 2，股票代码：600000）于 2018年 02月 12、2018年 7月 26日分别收到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行出具 的行政处罚决定书（银监罚决字(2018)4号、银反洗罚决字〔2018〕3号），760 16。
160.56 2.04 16 001979招商蛇口 22，为基金持有人谋求最大利益，未发现有损 害基金持有人利益的行为。
740.00 -1。
并由董事长签发， 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） 201，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易。
378.80 3.24 4 601166兴业银行 1， 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，“离任日期”为根据 公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理， 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，而本 基金采用完全复制 MSCI中国 A股国际通指数的方法进行组合管理，年化跟踪误差不超 过 2%， 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益，000.00 3.17% 3方正证券股份有限公司 39， 本基金投研人员认为，公司旗下指数基金因指数成份股调整，294，000.00 1.81 7 601288农业银行 5，374.61 5.18 第 32页共 47页 景顺长城 MSCI中国 A股国际通 ETF（场内简称：景顺 MSCI）2018年年度报告摘要 5 000333美的集团 50， (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日。
《景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》于 2018年 4月 27日正式生效，本报告期内本基金管理人根据《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长