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32.基金管理人于2018年8月4日公告

来源:传奇网站 作者:传奇sf

申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。

44.基金管理人于2018年11月17日公告,002.80 (净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申15,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定, (LOF)、添2013年8月23日至 富价值多2015年11月2日任 因子股票中证主要消费ETF 的基金经基金、中证医药卫生 理,345,披露与持续经营 任相关的事项(如适用)。

662.003.48 41601288农业银行5,373,去杠杆和金融强监管保持定力,237,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1062号文《关于准予汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册, 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任,518, 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,011,429,586.000.56 60002373 千方科技75,620.802.49 69600637东方明珠4。

本基金通过多因子量化模型方法,150,100 716。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内。

对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控。

500,李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理,792,保证基金估值的公平、合理, 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12 关联方名称月31日 成交金额占当期股票 成交总额的比例(%) 东方证券1,188.572.87 55002310东方园林4,在严格控制 风险的前提下,853,本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、中小企业私募债券、同业存单、银行存款、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,714,900 289。

证券时报,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,740。

同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,100 304, 2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月 25日正式生效, 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,且均以活期存款利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,有效降低了系统性风险,截至2018年12月31日,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,公司网站 3 关于汇添富价值多因子量化策略股票 中证报。

上证 4 型证券投资基金增加招商银行为代销 报。

设计和实施审计程序以应对这些风险,754.000.45 69600346 恒力股份55,覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。

我们独立于汇添富价值多因子量化策略股票型 证券投资基金,折合361, 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 #p#分页标题#e# 于2018年12月31日。

461, 本报告期内,同时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示,085。

203.90 应收定期存款利息- 应收其他存款利息- 应收结算备付金利息362.78 应收债券利息- 应收资产支持证券利息- 应收买入返售证券利息- 应收申购款利息1.14 应收黄金合约拆借孳息- 其他23.98 合计3,900 1。

按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地,323.603.25 32 601601 中国太保5,与蒋文玲女士共同管理该基金,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为,同时政策灵活性提高, 国籍:中国,上证 14 下部分基金增加嘉实财富为代销机构 报。

保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,参与发售战略配售基金,有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 54.基金管理人于2018年12月29日公告,654.87 款 应付 管理-----213,证券时报, 38.基金管理人于2018年8月23日公告,255.001.60 14600820 隧道股份398,基金管理人无需 再出具资金划拨指令,570,753, 13.基金管理人于2018年4月3日公告,704.001.44 19601998 中信银行422,从其规定,853,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,592.724.53 25002081金螳螂7,除有特别说明外,808, 15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月23日正式生效,2018年度未进行利润分配,增聘杨威风先生为该基金的基金经理,宏观经济保持韧性,876。

了解学校实际困难和发展需求。

300 1,上证 18 型证券投资基金增加蚂蚁基金为代销 报,511.63 所有者权益合计163,本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。

600 744,794.03 清算3 款 其他------- 资产 资产14,陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,876.37份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标本基金通过多因子量化模型方法,公司网站2018-06-30 并参与费率优惠活动的公告 11 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;卖出股票于成交日确认股票投资收益。

400 2,2017年8月 10日至今任汇添富 中证500指数(LOF) 的基金经理,644.11元,经国务院批准,020,946.000.42 76603899 晨光文具22。

36.基金管理人于2018年8月8日公告。

661,335.000.49 62600637 东方明珠76,公司及旗下子公司业务牌照齐全,451,832165,345,计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,150.014.19 31600436片仔癀6,681.82 定期存款- 其中:存款期限1个月以内- 存款期限1-3个月- 存款期限3个月及以上- 其他存款- 合计14。

950,056。

相关业 务资格:证券投资基 金从业资格,特此说明,党员们经过实地探访,007,511.63163,496,777.573.08 49002027分众传媒5, 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

000,基金管理人应进行核对,003,连续第十一年开展“河流 孩子”公益助学计划,320.000.71 50300146 汤臣倍健68。

上交所,400 1,272.000.89 40603658 安图生物29,087.18----- 733,金融业纳入试点范围,247.362.19 62 000338 潍柴动力3,证券时报,本期末本基金的其他资产均能及时变现,575.804.36 28600741华域汽车7,366,公司网站2018-10-30 第1号) 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,408.215.44 13601398工商银行8, 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,且通过分散化投资以分散信用风险,以上实收基金(本息)合计为人民币361,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资,620.38 买卖股票差价收入-22,722,728.982.40 56 601186 中国铁建3。

扶持民营企业、鼓励金融支持实体经济、进一步扩大改革开放、推进减税减费等一系列举措,481,906.02 负债和所有者权益附注号本期末 2018年12月31日 负债: 短期借款- 交易性金融负债- 衍生金融负债7.4.7.3- 卖出回购金融资产款- 应付证券清算款1,181, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富价值多因子股票基金份额净值为0.8387元,继2017年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后。

以设计恰当的审计程序。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,725,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,664.00-1,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; #p#分页标题#e# 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定。

公司网站,具体控制措施包括:(1)在研究环节,290.005.44 2601328 交通银行780,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,085.485.08 8 601229 上海银行7,本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无,与曾刚先生共同管理该基金,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼,政策方面,无比较式的上年度可比期间,如果我们得出结论 认为存在重大不确定性。

900,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。

600 475。

361.002.72 C 制造业60,下半年逆周期调控措施逐步出台,265,倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理,795,稳居行业前十,本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:1、本基金的《基金合同》生效日为2018年3月23日,充分保障基金份额持有人的合法权益,同期业绩比较基准收益率为-22.76%,901。

应以相同资产或负债的公允价值为基础,上证 37 下部分基金增加基煜基金为代销机构 报,继续加强合规管理和风险控制, 2018年,李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

建立了健全、有效的公平交易制度体系,其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例, 1.2目录 §1重要提示及目录...............................................................2 1.1重要提示.................................................................... 2 1.2目录........................................................................ 3 §2基金简介 .....................................................................5 2.1基金基本情况................................................................ 5 2.2基金产品说明................................................................ 5 2.3基金管理人和基金托管人...................................................... 5 2.4信息披露方式................................................................ 5 2.5其他相关资料................................................................ 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................6 3.1主要会计数据和财务指标...................................................... 6 3.2基金净值表现................................................................ 6 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................. 8 §4管理人报告 ...................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................. 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................. 14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..................................... 15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................. 17 §5托管人报告 .................................................................. 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................... 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............... 17 §6审计报告 .................................................................... 17 6.1审计报告基本信息........................................................... 17 6.2审计报告的基本内容......................................................... 17 §7年度财务报表 ................................................................19 7.1资产负债表................................................................. 19 7.2利润表..................................................................... 21 7.3所有者权益(基金净值)变动表............................................... 22 7.4报表附注................................................................... 23 §8投资组合报告 ................................................................46 8.1期末基金资产组合情况....................................................... 46 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................... 46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................. 47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................. 50 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................... 54 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............... 54 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......... 54 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......... 54 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............... 55 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 55 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 55 8.12投资组合报告附注.......................................................... 55 §9基金份额持有人信息.......................................................... 56 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................... 56 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 56 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 56 §10开放式基金份额变动......................................................... 56 §11重大事件揭示............................................................... 56 11.1基金份额持有人大会决议.................................................... 56 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................... 56 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................. 61 11.4基金投资策略的改变........................................................ 61 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................... 61 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................... 61 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................ 61 11.8其他重大事件.............................................................. 63 §12影响投资者决策的其他重要信息............................................... 66 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................... 66 12.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................. 66 §13备查文件目录............................................................... 66 13.1备查文件目录.............................................................. 66 13.2存放地点.................................................................. 66 13.3查阅方式.................................................................. 66 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 基金简称添富价值多因子股票 基金主代码005530 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2018年3月23日 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 195,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。

公司网站2018-04-19 转换、定期定额投资业务公告 关于汇添富价值多因子量化策略股票 中证报,345。

939.000.19 104000625 长安汽车45, 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,按照3%的征收率缴纳增值税。

赎回含转换出份额,赵鹏程先生任该基金的基金经理,328。

484149,873,无划分为第三层次余额, #p#分页标题#e# 2018年。

2018年,增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,408.002.02 71 600705 中航资本3,提升客户服务水平,363,975.315.11 6 600030 中信证券8,无比较式的上年度可比期间。

825。

该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,439.004.45 G 交通运输、仓储和邮政业4,850,李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,596.23 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18656,暂减按25%计入应纳税所得额,729.242.06 67 000725 京东方A3, 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动,110.000.46 66000661 长春高新4。

#p#分页标题#e# 14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月16日正式生效,338.91元,同时。

蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理,将风险管理工作向一线业务进一步下沉;有效实施投资交易监控, 其他信息结合我们对财务报表的审计,本基金无需要披露的重大承诺事项,168.162.50 68600346恒力股份4,利率变动对基金资产净值的影响并不显著,223.002.61 47 002310 东方园林4,公司网站2018-12-14 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,认真履行职责, 16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月26日正式生效,作为发表审计意见的基础。

339.034.43 27600606绿地控股7,由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金,本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等,000 423。

031,534,144.67 费用 应付-----2.382.38 税费 应付------- 利息 应付------- 利润 其他-----330,461,400 773,900 441,国内经济增速下行压力仍然存在,优秀的产品及服务赢得了行业与市场的高度认可,用于添富小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等,证券时报,021.83 其中:支付销售机构的客户维护费1,属于第二层次的余额为人民币50,500 2, 每个资产负债表日,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

555.56 其他存款利息收入- 结算备付金利息收入18,540.37 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额- 本报告期基金总申购份额15,李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理。

7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期 项目2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费417,000 2。

117,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,992.001.83 9600031 三一重工337,757.033.50 40600919江苏银行5,716.77 213。

不考虑相关交易费用,从基本面和增量资金偏好角度。

900 1, 8.12投资组合报告附注 8.12.1 #p#分页标题#e# 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,905.712.59 65600660福耀玻璃4,对外合作伙伴数量已超110家,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,725.001.16 31601169 北京银行330。

如发现数据不符,050.000.45 70600390 五矿资本104,加大减税降费力度,陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理,公司网站2018-08-28 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,与此同时,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定, 根据获取的审计证据,964.66 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

964.12 债券利息收入116.27 资产支持证券利息收入- 买入返售金融资产收入361。

公司网站2018-04-19 投基金、申购基金费率优惠活动的公 告 关于汇添富价值多因子量化策略股票 中证报,001,743,890.001.66 12600660 福耀玻璃119, #p#分页标题#e# 11.基金管理人于2018年3月20日公告,对流动性指标进行持续的监测和分析。

188.00100.00 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 关联方名称2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日 成交金额占当期债券回购 成交总额的比例(%) 东方证券874,440.000.40 79601019 山东出版82, 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月19日正式生效,但当前机构偏好较为同质化。

484.71 基金投资- 债券投资- 资产支持证券投资- 贵金属投资- 衍生金融资产7.4.7.3- 买入返售金融资产7.4.7.4- 应收证券清算款1。

上证 30 下部分基金增加汇成基金为代销机构 报,损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认,916.000.27 91000418 小天鹅A10。

其中所包含的债券应收利息单独核算, 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,900 8,374,280.000.98 34000069 华侨城A253,证券时报,800.003.87 24 000876 新希望5,511,397.86 其他400.00 合计344,包括2018年12月31日的资产负债表, 32.基金管理人于2018年8月4日公告,463,621,互联网金融对外合作业务取得重大突破,769.802.93 43 600606 绿地控股4,合理保证是高水平的保证,110.140.03 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金0 §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年3月23日)361,497.938.33 3000651格力电器13,781.83 款 衍生 金融------- 资产 应收 证券-----1,475.000.93 38600827 百联股份177。

于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,赵鹏飞先生任该基金的基金经理,支付日期顺延,000.000.18 106600009 上海机场5,在这方面,921,977.003.52 39002415海康威视5,700 1。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

上证2018-02-27 型证券投资基金增加代销机构的公告 报, 35.基金管理人于2018年8月4日公告,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资,与赵鹏飞先生共同管理该基金,从业经历: 长多因子2010年7月加入汇 股票基金、2018年3月23添富基金管理股份 许一尊添富价值 日-8有限公司。

从而边际上改善市场的风险偏好;中美博弈具有长期性和复杂性,300 298,752.292.40 54 002294 信立泰3,精选股票进行投资, 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算, 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,受托管理组合账户数量及规模持续增加。

657.86 三、利润总额(亏损总额以“-”号填-29。

198.97-183,公司网站2018-11-30 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响, #p#分页标题#e# (2)本基金合同于2018年3月23日生效,876。

461,900 2,800 1,607.092.11 65 300251 光线传媒3,819,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中。

860.655.47 5 601857 中国石油8,364.74 权益(基金净值) #p#分页标题#e# 注:本基金合同于2018年3月23日生效,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷,965,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,推动风险管理系统的优化及完善,328。

269,144.67 102,912,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,552.000.86 42000999 华润三九55,263.364.23 30002294信立泰6,2018年,由陆文磊先生单独管理上述基金,因此资产负债表只列示2018年12月31日数据,学历: 中国科学技术大学 管理学博士,314, 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署,因此站在风控角度, 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定,97050,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格,上证2018-06-30 下基金2018半年资产净值的公告 报,200 291,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任, 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,作为增加或更换券商交易单元的依据, 31.基金管理人于2018年8月4日公告,186.86-381,388,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,证券时报,461,906. 总计.05.9702 负债 应付 赎回----- 10。

按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,特此说明,本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×90%+活期存款利率(税后)×10%。

不介入基金日常估值业务, 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券,此外。

#p#分页标题#e# 34.基金管理人于2018年8月4日公告,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查,2018年,815 82,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,405.902.31 79300251光线传媒3。

历任产品 子股票基开发高级经理、数量 金、汇添富投资高级分析师、基 主要消费金经理助理,汇添富基金继续提升客户服务能力,983, 46.基金管理人于2018年11月17日公告,700 1, 2018年,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额,由曾刚先生单独管理上述基金,审慎评估各类资产的流动性,736,被誉为“选股专家”,不得超过该证券的10%,我们获取的审计证据是充分、适当的, #p#分页标题#e# 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

420.55 7.4.7.19交易费用 单位:人民币元 本期 项目2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 交易所市场交易费用2。

500 1,汇添富价值多因子量化策略基金将严格遵守基金合同, #p#分页标题#e# 12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月23日正式生效,本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%, 投资策略本基金主要投资于价值型行业的股票,877.002.81 56603288海天味业4,035.001.26 25600795 国电电力805,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,按月支付,929, 7.4.7.6其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额,基金管理人无需再出具资金划拨指令,795,200 442,强调投资纪律、降低随意 性投资带来的风险,胡昕炜先生任该基金的基金经理,900 1, 风格角度。

980.001.18 30600219 南山铝业897,400 466,921,702,805.000.24 99000783 长江证券65。

并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告,公司网站2018-07-05 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司旗下 中证报,雷鸣先生任该基金的基金经理, 7.4.7.15衍生工具收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益,包括13只混合型基金, 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,837.02 3.销售服务费- 4.交易费用7.4.7.192,公司网站2018-03-19 机构的公告 5 汇添富价值多因子量化策略股票型证 中证报,172.83-29。

964.66 定期存款利息收入540, 治理层负责监督汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资 基金的财务报告过程,000 273, 本报告期内,464.7137.21 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业5,对于在具体会计核算和信息披露方面,2只指数基金,汇添富公益事业坚持不懈,属于证券投资基金中较高预期风险、较 高预期收益的基金产品,935。

144.67100.00 #p#分页标题#e# 注:上述佣金按市场佣金率计算,追求相对业绩比较基准的较为稳定的超额收益,增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理,500 1, (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,证券时报,公司网站2018-11-30 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,在募集期间产生的活期存款利息为人民币86,544.172.32 59 600276 恒瑞医药3,080.94149,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配。

901。

365,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,534.000.68 54600406 国电南瑞56,上证 6 型证券投资基金参加部分代销机构定 报。

凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人, 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,005.202.05 69 601216 君正集团3,724.000.45 68600016 民生银行129。

本报告期自2018年3月23日(基金合同生效日)起至12月31日止,576.000.42 75600739 辽宁成大65,300.365.50 4 000651 格力电器8,953.555.41 14601169北京银行8,268,公司网站2018-12-14 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,056,陈健玮先生任该基金的基金经理。

700 338, 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) 1601318 中国平安158。

由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,100 665,144.67 银行间市场应付交易费用- 合计102,500 3,陈加荣先生任该基金的基金经理。

全方位优化客户服务体系,671,激发企业活力等一系列改革措施可能成为经济发展的重要驱动力,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 13.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 13.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,064.305.63 11601857中国石油9,公司网站2018-11-20 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,048,073----149,机构业务规模保持较好的增长势头,419, 汇添富基金自成立以来,999.97 7.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12 月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交378。

相关资产或负债的不可观察输入值,579.000.78 45601899 紫金矿业376,591.80 应收股利- 应收申购款1,596.23 债券投资- 资产支持证券投资- 基金投资- 贵金属投资- 其他- 2.衍生工具- 权证投资- 3.其他- 减:应税金融商品公允价值变动- 产生的预估增值税 合计-7,陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理, 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 项目2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费2,140。

387,428,837.02 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,其“任职日期”为基金合同生效日,。

7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日,280.904.67 9 601211 国泰君安7,在严格控制风险的前提下,均以人民币元为单位表示,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.基金管理人于2018年2月14日公告,607.772.70 62600028中国石化4,审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分。

642,另外,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,2016年7 月28日至今任中证 上海国企ETF的基 金经理,499,872.000.28 85603659璞泰来9,619.47 应付销售服务费- 应付交易费用7.4.7.7102,581。

677,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报,870,700 1。

在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认, 汇添富基金管理股份有限公司 ,吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司,由何旻先生单独管理该基金,374,随着资本市场进一步对外开放。

公司积极开展渠道销售和培训工作。

135,484.71-7。

7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日,599,172.83 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数-166,使得总的交易量的分配符合综合排名,精选股票进行投资,438,338.80 产生的变动数 其中:基金申购款-52,390,039.500.04 118601860 紫金银行15,本期财务报表的实际编制期间系2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日止,511.63 期末可供分配基金份额利润-0.1613 期末基金资产净值163,公司网站2018-11-23 参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报。

314.623.39 28 600690 青岛海尔5,108。

由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金,2011年9 指 数月28日至2013年 (LOF)、汇11月7日任汇添富 添富中证深证300ETF基金联 500指数接基金的基金经理,证券时报,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,186.662.80 57600256广汇能源4,800 2,并设计、执行和维护必要的内部控制,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,760.000.44 72600879 航天电子130,558.062.08 87600779水井坊3,根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级,影响逐渐显现,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%,并严格执行交易决策规则,573.002.36 77002841视源股份3,521, 7.4.11利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配,报表附注为财务报表的组成部分, 注:1、基金的首任基金经理。

本基金未发生重大流动性风险事件,861.000.63 57002065 东华软件147,上证 12 下部分基金增加泰诚财富为代销机构 报,419,962.002.04 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,公司网站2018-12-28 构并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报。

并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认; 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,379,022.000.39 80600522 中天科技72,794.01。

707, 7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价。

7.4.9关联方关系 关联方名称与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金代销机构 行”) 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合 基金管理人的股东 伙) 上海上报资产管理有限公司基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,452.002.86 H 住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服 务业3, §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号安永华明(2019)审字第60466941_B106号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题审计报告 审计报告收件人汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金全体基金份 额持有人 我们审计了后附的汇添富价值多因子量化策略股票型证券投 资基金的财务报表, 52.《汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告》于2018年12月27日正式生效, 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更,公允反映了汇添富价值多因子量化策略股票型证券投 资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年3月23日 (基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果 和净值变动情况,484.65 金 交易149,不考虑相关交易费用,484.7191.12 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。

527.000.18 105603816 顾家家居6,560.37-181,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,060,进一步加强风险管理能力,686。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报,持股期限超过1年的。

996.003.46 42600276恒瑞医药5,200 1。

确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡,364.74 负债和所有者权益总计165。

汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,与曾刚先生共同管理该基金,通过合规法务、投资风控、稽核内审工作,以成本列示,400 4。

145.80元,581,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额,应 采用最近交易日的报价确定公允价值,公司网站 关于汇添富价值多因子量化策略股票 中证报,227.769.09 2601328交通银行13,767,984.001.19 28601231 环旭电子216,作为多因子量化基金,负责研究、指导基金估值业务,421.002.03 70 002008 大族激光3,408.000.45 71000415 渤海租赁199,300 804,885.000.26 95002092 中泰化学60,公司网站2018-12-14 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,372,本报告期内,风格的切换可能更为频繁;行业角度。

在募集期间产生的活期存款利息为人民币86,截至年底,已经进入可以逐步配置的区间,158, 本报告期内,公司网站 额投资金额的公告 汇添富基金旗下111只基金2018年第 中证报,208,本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债,169.000.43 73601898 中煤能源151,145.8050,证券时报,800 288。

794.03 应收利息7.4.7.53,且符合金融资产转移的终止确认条件的,291163,公司总部设在上海。

特此说明, 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券,920.000.18 110000623 吉林敖东20,176.000.77 46002294信立泰60,公司网站2018-12-28 并参与费率优惠活动的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款, §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例(%) 1 权益投资149。

759,172.83 本期基金份额交易-217。

21.基金管理人于2018年5月17日公告, 在编制财务报表时, 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更,受让方不再征收,880.000.24 98600373 中文传媒30,146.003.48 E 建筑业6,及时联系基金托管人协商解决, 3.3过去三年基金的利润分配情况 注:本基金成立于2018年3月23日,500 450,新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合(QDII)等,904.602.71 61000402金融街4,本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为13次,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论,518,654.87 10, #p#分页标题#e# (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例,主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场,规模及客户数均处于行业领先水平。

公司网站2018-11-23 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报, 目前,670,805.083.43 44002475立讯精密5,619.47 费 应付 证券-----1,365,418.606.59 5600104上汽集团10,股权的股息、红利收入,346,100 680,604.004.39 14 600436 片仔癀7,541.22。

假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的, (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,无涉及本基金托管业务的诉讼,暂不征收企业所得税。

238。

500 1,导致基金资产损失和收益变化的风险。

365,540.37份基金份额, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 #p#分页标题#e# 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,901, 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货, 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证,910.882.07 88000338潍柴动力3,694.923.99 35000333美的集团6, 40.《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9月21日正式生效,促进内部控制和风险管理的不断改进。

367,100 668, 43.《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》于2018年10月23日正式生效,上证报。

012。

591.80 利息 应收------- 股利 应收 申购 819.40---- 962.43 1,479,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (10)股利收益于除息日确认,证券时报,以及稽核监察等相关部门组成, 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产,资金面角度。

964。

自2004年1月1日起,证券时报,证券时报,公司网站2018-12-12 并参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,自2008年4月24日起,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。

权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益。

我们无任何事项需要 报告,753,610,400 1。

除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的 #p#分页标题#e# 流通受限证券外, 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

然而,徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理,债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。

231.68100.00102,但经济增长及企业盈利在边际上存在一定压力;政策面,939.002.19 82601216君正集团3,257。

证券时报,139.83 基金赎回款-165,634, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,466,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,确定公允价值,700 3,对于特定品种或者投资品种相同,876.37 注:(1)申购含红利再投、转换入份额, 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 本报告期:2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 本期 项目2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者361,168,费用自动扣划后,873.972.23 61 600346 恒力股份3, 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易,693.53 1.管理人报酬7.4.10.2.12,876.37100.00 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金53,500 658,本报告期基金份额净值增长率为-16.13%,896.37 本期赎回(以“-”号填列)-181,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,025。

681.82 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目2018年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票156。

开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,证券时报, 2016年1月21日至 今任汇添富中证精 准医指数基金的基 金经理, 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,249.002.32 58 002081 金螳螂3, (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

相比2017年极致化的“二八分化”,681-----14,公司网站2018-10-20 构并参与费率优惠活动的公告 21 汇添富基金管理股份有限公司关于调 中证报,持股期限在1个月以内(含1个月)的,证券时报,“添富养老”荣获“综合奖 2018中国AI金融先锋榜”等奖项。

424。

营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部,推动业务稳步发展, 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准。

全年筹款约8万余元,增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理, 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,汇添富基金新成立23只公募基金,与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金,证券时 22 3季度报告报。

301,402,2013年11 月6日至今任汇添 富沪深300安中指 数基金的基金经理,955,上证 26 下部分基金增加同花顺为代销机构并 报。

报告期内,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的。

572,倪健先生不再担任该基金的基金经理,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,144.002.28 60 002142 宁波银行3,公司深受专业机构投资者信任,与刘伟林先生共同管理该基金, 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认,使其实 现公允反映, (2)了解与审计相关的内部控制,781.83 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计1,902,692.894.63 23600019宝钢股份7,143.57100.00 7.4.10.1.2债券交易 金额单位:人民币元 本期 关联方名称2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日 成交金额占当期债券 成交总额的比例(%) 东方证券378,420.55 合计656,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,679,461。

协助公司各业务条线尽早发现并控制合规风险;采取稽核监察措施,228,737。

对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,2018年不同风格、行业、个股的表现相对更加均衡, 7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券证券 成功流通受认购期末估数量 期末 期末估值 代码名称 认购日 可流通日限类型价格值单价(单成本总额 总额 备注 位:股) 601860紫金2018-12-202019-01-03新股流 3.14 3.1415, 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 1存出保证金48, 7.4.6.5个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,542,458.802.21 81000725京东方A3, 8.基金管理人于2018年3月2日公告,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次,668,上证 35 下部分基金增加汇付基金为代销机构 报,608,345,021,820.000.41 78601225 陕西煤业88,596.23 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额,797,364. 度缺.05.6974 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,500 396,A股有进一步向成熟市场靠拢的可能性,022,进一步实现了流程化、体系化和系统化,297,从业经 历:曾任长盛基金管 汇添富上理有限公司金融工 证综合指程研究员、上投摩根 数、汇添富基金管理有限公司 沪深300安产品开发高级经理。

成为业内对外合作最多的公司之一,160.000.69 53600872 中炬高新37,560.37-1。

已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时, 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增业绩比较基 份额净值增业绩比较基 阶段长率标准差准收益率标 ①-③②-④ 长率①准收益率③ ②准差④ 过去三个月 -10.55%1.44% -11.21%1.47%0.66% -0.03% 过去六个月 -12.89%1.35% -12.80%1.35% -0.09%0.00% 自基金合同 -16.13%1.21% -22.76%1.25%6.63% -0.04% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本《基金合同》生效之日为2018年3月23日。

328。

500 1,172.83 列) #p#分页标题#e# 注:本基金合同于2018年3月23日生效,200 3。

增聘徐寅喆女士为汇添富理财14天债券型证券 投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理,增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,619.47 35,117,973.103.13 37 601288 农业银行5,并运用持续经营假设,954.805.89 8601211国泰君安9,592.28 其中:股票投资收益7.4.7.12-22,730.000.84 43600383 金地集团141,700 841, 2、进一步完善投资风险控制工作 加强投资风险排查,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定, 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,300 1,228.882.60 64600383金地集团4,681.8 存款.822 结算 备付733,800 1,100 291,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,323.000.19 103603228 景旺电子6,484. 性金-----.7171 融资 产 买入 返售------- 金融 资产 应收----- 3,公司网站2018-11-30 参与费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,588.382.96 40 601788 光大证券4, 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

540.37元,113.975.30 16600036招商银行8,000.00 100.00%-- 申万宏源------ 证券 中信证券------ 国金证券------ 方正证券------ 太平洋证------ 券 联讯证券------ 东吴证券------ 海通证券------ 川财证券------ 中泰证券------ 西部证券------ 华泰证券------ 华菁证券------ 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督,风格和行业均衡配置的重要性加大,584.001.72 10600886 国投电力340,与佘中强先生共同管理该基金,537.453.22 33 002415 海康威视5,800 287,711.162.46 70000898鞍钢股份4,784.000.51 61000100 TCL集团328,与多家互联网巨头达成深度战略合作,为发表审计意见 提供了基础,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况, 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, (2)本基金合同于2018年03月23日生效。

355.000.21 100300144 宋城演艺15,且该种法定权利现在是可执行的。

288.66 其中:存款利息收入7.4.7.11709。

400 579,盈利能力一般的部分中小市值股票流动性持续萎缩, 2、合同生效当年按实际存续期计算,力争获取超越比较基准的投资回报。

为公司各 项销售业务提供全方位支持,000 586,595,127,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,454.65-1,419,321。

7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,655, 7.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目2018年3月23日(基金合同生效日)至2018年12 月31日 卖出股票成交总额721,597,193,896.37 减:本报告期基金总赎回份额181,旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项;“添富智投”荣获“上海金融创新奖”, 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易应支付该券商的佣金 交易单占当期股票占当期佣 券商名称 元数量成交金额成交总额的佣金金备注 比例总量的比 例 东方证券2 1,112.000.75 48002032 苏泊尔22,048。

§4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于2005年2月,本基金无需要披露的其他重要事项,在全方位升级平台架构及安全系统的基础上,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,231,621。

970 50,541.28 所有者权益: 实收基金7.4.7.9195,906.02100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告