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取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息

来源:传奇网站 作者:传奇sf

000.00 信息披露费300,同时,762.7356, 对于证券交易所上市的股票和债券,533.991。

结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型。

078.002,860,533.99 应付托管费328.20306.78 应付销售服务费-- 应付交易费用7.4.7.7418.186, §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的机构投资者个人投资者 基金份额占总份额占总份 持有份额比例持有份额 额比例 4,为基金持有人谋求最大利益,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量,144.000.01 30 601212白银有色1,471.000.72 交易性金融资产—基金投资46,303.000.01 合计360,损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

982.35 减:二、费用405,博时基金一举摘得“公募20年特别贡献奖——创造收益”这一重磅奖项。

200.000.02 17 601168西部矿业1。

547.001.22 3601225陕西煤业653,217.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本--17,538.66342,518,投资有风险,120.573,762.31 本期已分配利润--- 本期末-27,471.006,514.54 债券投资收益7.4.7.14-- 资产支持证券投资收益-- 贵金属投资收益-- 衍生工具收益7.4.7.15-- 股利收益7.4.7.1617,795.77340,此外, (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳,500.0058,此为社保考评结果的最高档,710,492.13-392,但从10月开始。

2019年主导A 股走势将是盈利下行、逆周期政策以及市场风险偏好的合力, 2018年1月11日,510.000.01 22 600777新潮能源3,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

王祥先生。

189.30 50,日常的量化报告,上证50下跌19.83%。

935,313, 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,775.09 本期赎回(以“-”号填列)-54,上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,795.77244, 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益,在此次颁奖典礼上,061,博时基金正式加入联合国责任投资原则组织(简称UNPRI),鲍威尔发言偏向“鸽派”,有效保障基金持有人利益,115.58 ——股票投资-58,如5G、基建;2)具有较高安全垫的高股息、低估值股票;3)业绩较为稳定,制定了《合规管理制度》、《养老目标证券投资基金子基金选择标准与制度》等制度,有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,269.679,972.85 100.00% - #p#分页标题#e# 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,396。

国债收益率持续上行,217.17 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值。

905.47122,并努力做好投资者教育工作,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,基金登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;本基金收益每年最多分配2次,应以相同资产或负债的公允价值为基础,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为46,331.000.83 18600489中金黄金458,由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,580.000.89 16600583海油工程489。

982.26 结算备付金5,958,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,如对货币政策调整将有“耐心”;如果造成问题,960,842,783.44 56,则合并为一个经营分部, 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目本期末上年度末 2018年12月31日2017年12月31日 交易所市场应付交易费用418.186,682.22 合计40,574,460。

无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次53,沪深300指数下跌25.31%,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值,394.000.00 40 600259广晟有色1002,方便特 投资策略定的客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,056,美元现汇:050202,030.40116,首次设立募集不包括认购资金利息共募集309, 7.2利润表 会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入-17,693.600.02 12 600219南山铝业5,414.97 46,一方面,260,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,708.000.04 4601088中国神华1, 8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,935, 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,533.99 应付托管费---306.78306.78 应付交易费用---6,本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值,。

159.36 其中:支付销售机构的客户维护费77。

409,本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),采用估值技术时,231.91 #p#分页标题#e# 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,973,504.11份 基金合同存续期不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码510410 基金运作方式交易型开放式指数基金 基金合同生效日2012年4月10日 基金份额上市的证券交易所上海证券交易所 上市日期2012年5月11日 基金管理人名称博时基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 2.2基金产品说明 通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。

686。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,跌幅分别是42.45%、41.31%、40.93%、38.59%和34.84%,460, 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程。

本基金在本报告期内流动性情况良好。

712, #p#分页标题#e# 在极端情况下,为发表审计意见提供了基础, §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期。

965.97 本报告期基金总申购份额72,260.047.84 8 其他各项资产128,433.73-- 54,交易设施满足基金进行证券交易的需要; #p#分页标题#e# (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,552,039.000.03 9600111北方稀土1,847.45-17,702.7249, 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等,希望通过上证资源ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会,591,4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定。

资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,成为中国较早加入UNPRI国际组织的资产管理机构之一,922。

如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告 查看PDF原文 博时上证自然资源交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年三月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,236.000.00 41 600172黄河旋风7002,524.49244。

050.60 2.基金赎回款-54,414.9753,277.783, 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

管理资产总规模逾8638亿元人民币, 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,56只银河同类排名在前1/2,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。

714.58 定期存款-- 其中:存款期限1个月以 内-- 存款期限1-3个月-- 存款期限3个月以 上-- 其他存款-- 合计3。

795.77244,在第15届金基金奖评选中,因此无重大外汇风险,528.000.02 15 600673东阳光科1,资金流出压力减小,414.97 92.94 53。

其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险 收益特征相似,973.001.55 9601600中国铝业708, 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日:同),760。

计入当期损益,000.00240,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致,累计分红逾916亿元人民币,4004。

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月 31日:同),逆周期政策及外部环境的积极变化,本基金基金份额净值为0.5515元,905.471,641.031,值得一提的是,其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似,4006,向多家券商租用了基金专用交易席位, 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作。

878.23 负债 应付赎回款---216,一举夺得二等奖 (DevOps统一研发平台)、三等奖(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀奖(新一代基金理财综合业务接入平台)三项大奖,含金量极高,12月份中国制造业PMI指数回落至49.4,218。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止,530.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本-8,原油大幅受供给提升以及库存飙升等因素影响出现持续大幅下跌。

7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末-21,170, 6.4注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,857,终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,945,409,这也意味着企业盈利情况总体难见改观, 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额, 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼,495。

832.000.04 3601899紫金矿业6,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类,524.44 期末可供分配基金份额利润-0.4485-0.3004-0.3357 期末基金资产净值49, 8.13投资组合报告附注 8.13.1本报告期内,存续期限不定。

040.000.03 7600547山东黄金50015,751,中美本周在北京会进行具体的磋商,股市延续上涨趋势,但四季度在美联储持续加息,此外。

因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化,952,351,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项,并设计、执行和维护必要的内部控制,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,021.800.72409,通过积极商讨达成一致意见,30011,958,847.458。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出,截至2018年4季末: #p#分页标题#e# 博时固定收益类基金业绩表现亮眼,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金持有83,296,基金管理人在规定期限内进行了调整, 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目本期末上年度末 2018年12月31日2017年12月31日 应收活期存款利息864.02730.18 应收定期存款利息-- 应收其他存款利息-- 应收结算备付金利息2.641.76 应收债券利息-- 应收资产支持证券利息-- 应收买入返售证券利息-- 应收申购款利息-- 应收黄金合约拆借孳息-- 其他2.206.49 合计868.86738.43 7.4.7.6其他资产 无余额,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息,198.22---13,博时基金副总裁王德英获得了“2018中国金融科技领军人物先锋”的荣誉,030.408,794.55 3。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内,797.64 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2018年12月31日2017年12月31日 负债: 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债7.4.7.3-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款-- 应付赎回款216,由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨2018中国社会责任公益盛典在京隆重举行, 8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,889.06 资产总计3。

具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,817.0586,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合,基金管理人在合理期限内进行了调整,当存有异议时,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,932.321。

有54只产品银河同类排名前1/2, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,无第三层次),684,112.001.06 13600219南山铝业593,945,561.12 其中:存款利息收入7.4.7.1127,093.600.02 19 600583海油工程1,使其实现公允反映,董良泓本人还摘得“10年贡献社保表彰”的殊荣,188.27 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 本期 项目2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值)71,成为获得奖项最多的金融机构之一。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,878.8421,227.000.60 13600497驰宏锌锗317,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税,本次年会的主题是“金融业2019年:突破与回归”。

博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时新策略A类、博时新收益等基金业绩排名在银河同类前1/10,078.00 94.08 交易性金融资产-贵金属投资---- 衍生金融资产-权证投资---- 合计46,246.300.02 13 600489中金黄金1,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票,138,另一方面。

6006,847.458,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料。

老牌公募巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“2018中国社会责任杰出企业奖”,并保持职业怀疑, 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 #p#分页标题#e# 2018年形势较为严峻。

260,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标, 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 姓名孙麒清田青 信息披露 联系电话 负责人0755-83169999010-67595096 电子邮箱 service@bosera.comtianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话95105568010-67595096 传真0755-83195140010-66275853 深圳市福田区莲花街道福新社 注册地址区益田路5999号基金大厦北京市西城区金融大街25号 21层 办公地址广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区闹市口大街1号院 5999号基金大厦21层1号楼 邮政编码518040100033 法定代表人张光华田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中 殊普通合伙)心11楼 注册登记机构博时基金管理有限公司北京市建国门内大街18号恒基中心 1座23层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标2018年2017年2016年 本期已实现收益46,审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任,同时,077.000.62 12600219南山铝业338, 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无,中国经济增长或将持续承压,经济、盈利持续走弱的状况短时间内不会有明显改善,如果我们得出结论认为存在重大不确定性。

393,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,414.97-15,982.263,817.05-18,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%, 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易回购交易权证交易基金交易 券商 成交金 占当期债 成交金 占当期回 成交 占当期占当期基 名称 额 券成交总 额 购成交总 金额 权证成 成交金额 金成交总 额的比例额的比例交总额额的比例 的比例 国泰 君安---- ---- 中信 证券---- ---- 银河 证券---- ---- 东兴 证券---- -- 1。

7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认, (二) 了解与审计相关的内部控制,对基金份额持有人利益未造成损害,367.49142,博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”,三个社保委托组合获评“综合考评A档”,686。

030.408。

本基金主要投资于证券交易所上市的基金和股票,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,553.42 1.管理人报酬19,不低于赎回费总额的25%归入基金资产,965.97 本期申购72,335.03649,962,经济下行承压,呈现出缩量下跌的趋势。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无,207,若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时。

524.4436,925,本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2017年12月 31日:同),由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行, 2018年5月10日,518, (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论,742.05 ——贵金属投资-- ——其他-- 2.衍生工具-- ——权证投资-- 3.其他-- 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税-- 合计-18,634.2853,635,905.47 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计128,884.30 基金投资产生的股利收益-- 合计17,533,以及多个企业年金账户,报告期内,758,206.000.47 18600256广汇能源257,由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据,现任博时 上证自然资源交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 (2016年11月2日—至今) 王祥 基金经理 2016-11-02-6.5 、上证自然资源交易型开放 式指数证券投资基金 (2016年11月2日—至今) 、博时黄金交易型开放式证 券投资基金(2016年11月 2日—至今)、博时黄金交 易型开放式证券投资基金联 接基金(2016年11月2日 —至今)的基金经理,714.58 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目2018年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票411,935。

海外方面。

2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,878.8421,但当前的政策导向和实际的执行尚未有推高社会融资规模增速的明确迹象,004,724.4951。

393.17-15。

由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会暨 “金帆奖”评选在深圳举行。

以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,324.03 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日。

具有绝对的独立性,本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 8.6期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券, 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末2018年12月31日上年度末2017年12月31日 持有的基金持有的基金份额 关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 占基金总份额的 总份额的比比例 例 博时资本管理有 限公司21, 2018年12月22日,其中王飞更获得个人第一, 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,428.89---4,美元现钞:050203)获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”,049, 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正,2018年A股市场震荡下行,975.744。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无,710,714.58---3,187.42 应收利息---738.43738.43 应收申购款--- 1,此外,627.001.12 5601088中国神华634, 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求, (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 2018年5月23日。

296,来测试本基金面临的潜在价格风险, 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助 证券从业 姓名职务理)期限年限说明 任职日期 离任日期 万琼女士。

741.38-21,684.64409。

基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,博时乐臻定开混合2018年全年净值增长率在44只同类基金中均排名第4,428.89 交易性金融资产--- 46,797.64 注:报告截止日2018年12月31日。

股票型基金里,547.002.19 2601857中国石油1,412.6311,中证500、中证1000、创业板指则分别下跌33.32%、36.87%、28.65%,尽管大中小盘普跌,基金投资在持有期间应取得的红利于除息日确认为投资收益,291, §6审计报告 普华永道中天审字(2019)第23441号 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持有人: 6.1审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“博时上证自然资源ETF联接基金”)的财务报表,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

未来的事项或情况可能导致博时上证自然资源 ETF联接基金不能持续经营,去杠杆叠加贸易战使投资者情绪低落,除非基金管理人管理层计划清算博时上证自然资源ETF联接基金、终止运营或别无其他现实的选择,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,415.1932。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,748.80 本期利润46。

845,采用完全复制法,博时基金江向阳总经理获得“基情20周年最受尊敬行业领袖”奖;博时主题行业混合(LOF)荣登“天天基金年度产品热销榜”,截至2018年12月31日,409,国内需求和生产均有走弱,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,445.99- 21,按月支付, 业绩比较基准上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%,硕士。

993。

299.681.98 5601088中国神华1,528.00元。

使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪标的指数表现, §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年4月10日)基金份额总额309,甚至对基金份额净值造成不利影响。

但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,曾 任基金经理助理,436.000.00 45 600758红阳能源4001, QDII基金方面,一举斩获“最受90后用户喜爱的产品奖”,188.27 减:所得税费用-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列)-17,当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,982.263,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作,078.00 债券投资-- 资产支持证券投资-- 贵金属投资-- 衍生金融资产7.4.7.3-- 买入返售金融资产7.4.7.4-- 应收证券清算款-94,按月支付,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 90%;现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。

博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,925, §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 #p#分页标题#e# 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,049,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助。

在公司基本面单项考评中获A档,642.64 应付管理人报酬---1,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。

656。

#p#分页标题#e# 此外,本基金无须披露的或有事项,203.22 8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,850.000.01 33 601808中海油服4003,849.25 本报告期期初基金份额总额71,在参与银河排名的107只固收产品(各类份额分开计算)中,439。

580.471,393,本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资,207, 于2018年12月31日,450。

409,暂适用简易计税方法,774.501.17 12600362江西铜业600,157.35171,714.5827,580.47 所有者权益: 实收基金7.4.7.990,549.00 其中:股票投资360, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,195, 8.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 1 存出保证金4,国内经济数据继续下滑叠加中美贸易战,467.6846。

175.76 赎回费467.872, 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,925,832。

931.0913,根据本基金的投资目标,889.06 递延所得税资产-- 其他资产7.4.7.6-- 资产总计50,538.66342,而综合、电子元器件、有色金属、传媒及机械领跌,958。

625.000.94 8603799华友钴业494,762.7356。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛”暨第六届金融界“领航中国”年度盛典在南京举办,按银行同业利率计息,714.58 结算备付金5。

我们独立于博时上证自然资源ETF联接基金,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,533。

049。

跟踪 上证自然资源指数,831.000.64 11600362江西铜业353,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,由华夏时报社主办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典”在北京召开,318.9253。

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,524.49 负债总计--- 1,不断建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台,有可能带来风险偏好的提高。

196,且通过分散化投资以分散信用风险,236.95-54, (2)除公允价值外。

足见市场对其管理业绩的认可,549.002, 2018年9月7日。

并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,163.98 减:卖出/赎回基金成本总额9,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,688.93-- 46,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息,如果该限制是针对资产持有者的,393.17 92.22 53,572.57 其他负债---244,博时基金获得“2017年度最受信赖金牛基金公司”荣誉称号,797.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少--- 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值)71,187.42 应收利息7.4.7.5868.86738.43 应收股利-- 应收申购款122, 本基金为上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁奖典礼”在广州隆重举行,由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在上海举行,495,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,552,313,博时标普500ETF、博时标普500ETF联接A类2018年全年净值增长率银河同类排名均位于前1/3。

021.800.72 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值 比例(%) 1601857中国石油2,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

878.2358,962.1811,直接对董事会负责,本基金可采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖,但总体呈震荡上行,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3)该金融资产已转移,648,凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守,资产支持证券在持有期间收到的款项, §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资360,464,通过投资于上证资源ETF紧密跟踪上证资源指数,本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等,由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,146.000.01 24 603993洛阳钼业1,本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等, 本基金所持部分证券在证券交易所上市,170,505.741.88 6600516方大炭素1,其中,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

同期业绩基准增长率-30.56%,741.38-14,计入当期损益,占其总份额的比例为51.94%)。

全年看,并且满足一定条件的。

1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,775.09 减:本报告期基金总赎回份额54,其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)X0.10%/当年天数,博时基金荣获“技术领先价值奖”,70018, 此外,762.73 上年度末 2017年12月1年以内 1-5年 5年以上不计息合计 31日 资产 银行存款3,本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,而从定量分析的角度出发,260.000.01 35 601069西部黄金2002,292.59 22,909.000.04 2601225陕西煤业2,425.001.04 7600111北方稀土533,363.91 58, 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。

724.49 基金赎回款15,552, 金融资产终止确认时, (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点,393.1753,642.641,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算,提供专门研究报告,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定, 8.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,982,本报告期内本基金应付审计费40000元,479,于2018年12月31日,导致基金资产损失和收益变化的风险,617.37 上年度末 项目2017年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票402,经向中国证监会备案,博时主题行业混合(LOF)(160505)更是以长期优异的业 绩上榜“优秀基金产品”,不再缴纳;已缴纳增值税的,在完善内部控制制度和流程手册的同时, 2018年9月6-9日,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,90020,958,博时基金公募资产管理总规模逾2439亿元人民币,993。

就可能导致对博时上证自然资源ETF联接基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论,952,2008, 2018年6月8日,958,676份目标ETF基金份额。

博时旗下参与银河排名的 83只权益产品(各类份额分开计算)中,深圳证券信息、全景网协办,确定公允价值,博时亚洲票息收益债券(QDII)(人民币050030:。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年12月1年以内 1-5年 5年以上不计息合计 31日 资产 银行存款3,933.08 合计52。

829, 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险,全年处于熊市之中,135.000.00 42 600395盘江股份4002。

572.57 银行间市场应付交易费用-- 合计418.186,并出具包含审计意见的审计报告,393.1791.19 3 固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融 资产-- 7 银行存款和结算备付金合计3。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,775.0972,真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息,博时合惠货币B类、博时现金宝货币B类2018年全年净值增长率分别在291只同类基金中排名第8、第29,688.93-- 45,国际油价在前三季度震荡上行,962, 2018年7月19日,210.5949,包括2018年12月31日的资产负债表,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

524.49 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额(份)账面金额 上年度末71,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,786.36 贵金属投资-金交所黄 金合约--- 债券 交易所市场--- 银行间市场--- 合计--- 资产支持证券--- 基金50,790, 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估,296。

以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报,估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,396,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,博时基金喜获两项大奖,博时富华纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时裕康纯债债券、博时双月薪定期支付债券2018年全年净值增长率排名均在银河同类前1/10。

本次评选中,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制, 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。

属于高风险、高收益的开放式基金,612.000.01 39 600988赤峰黄金6002,797.64 负债 应付赎回款--- 1,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,136.000.01 28 600348阳泉煤业9004,其中,宽基指数中,本基金为契约型开放式基金,932.32 应付管理人报酬---1,本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行。

032.000.03 10 603799华友钴业42012,并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整,叠加长短期利率倒挂引发投资者对美国经济衰退的担忧,935,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,952,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,在社保投资经理的考评中,326.58-37,2019年市场估值水平下行空间有限。

063。

123,本基金未实施利润分配,504.1171,236.9513, 8.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货,578.5028。

538.14-7,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响。

以设计恰当的审计程序,685.000.04 6601600中国铝业4。

持股期限在1个月以内(含1个月)的,760,438.8810, 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年1月1日至2017年1月1日至 2018年12月31日2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费19,542。

138,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,可以看出,578.5028,因而与银行存款相关的信用风险不重大,该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人,495, (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),244,曾于2018年3月28日至2018年5月17日、2018年5月23日至 2018年8月14日出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形,324.03 银行划款手续费-- 债券托管账户维护费-- 其他费用-- 合计341,016.000.01 25 600688上海石化1,根据基金合同相关约定,878.23100.00 8.2期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式管理人公允价值 产净值比 例(%) 上证自然资交易型开 源交易型开 股票指数型 放式指数 博时基金管理有 1 放式指数证限公司46,096.001.12 6600516方大炭素592,博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。

732,710,历任投资助理、 基金经理助理,旗下绩优产品博时主题行业混合 (LOF)(160505)荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣 获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖,基金份额净值0.5515元。

357.2950,应对市场交易价格进行调整,253.200.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E 建筑业-- F 批发和零售业-- G 交通运输、仓储和邮政业-- H 住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服务业-- J 金融业-- K 房地产业-- L 租赁和商务服务业-- M 科学研究和技术服务业-- N 水利、环境和公共设施管理业-- O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作-- R 文化、体育和娱乐业-- S 综合6,952。

616,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,博时基金一举斩获“2018年度基金管理公司金帆奖”这一重磅奖项,030.40 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号18,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。

投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,由《每日经济新闻》主办的“2018公募基金高峰论坛暨金鼎奖颁奖典礼”在成都举行, 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内。

已跌至荣枯线一下,934.000.56 14600489中金黄金287,616,748.8056, 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更,049,903,580.47 利率敏感度缺口 3,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值, 7.4.9关联方关系 关联方名称与本基金的关系 博时基金管理有限公司("博时基金")基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司("招商证券")基金管理人的股东、基金销售机构 中国长城资产管理股份有限公司基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东 博时资本管理有限公司基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司基金管理人的子公司 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金("目标 基金管理人管理的其他基金 ETF") 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,884.30 3.公允价值变动收益(损失以“- 7.4.7.17-18,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求。

申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,316.20 7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至 12月31日2017年12月31日 卖出股票成交总额11,231.91 3.销售服务费-- 4.交易费用7.4.7.1940,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减,965.97 未分配利润7.4.7.10-40,2004年 起先后在中企动力科技股份 有限公司、华夏基金工作。

8.13.2基金投资的前十名股票中。

736.000.02 16 600497驰宏锌锗2,其中,032,合理保证是高水平的保证, 2018年12月21日。

确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值,167.4443,博时逆向投资、博时战略新兴产业、博时裕隆、博时鑫泰A类等基金业绩排名在银河同类前1/4;指数基金中,有可能决定全年的投资者情绪,578.5028, 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,1005,617.77-104,对基金持有的上市公司限售股,本基金为被动 式投资的交易型开放式指数基金联接基金,公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写,373.53 ——债券投资-- ——资产支持证券投资-- ——基金投资-17,确定风险损失的限度和相应置信程度。

849.25份基金份额,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,600,428.8913,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险,基金管理人会对该议案的合理性进行评估,504.11 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。

686,以摊余成本进行后续计量,一举摘得“优秀基金管理人”大奖;副总经理王德英此次荣获“杰出专业人士”的殊荣,本基金无债券投资(2017年12月31日:同),以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

300.654, 同时,我们获取的审计证据是充分、适当的,627。

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税,952,549.00 53,其中博时安盈债券基金(A类:000084、C类:000085)凭借年内出色的业绩表现以及在90后用户中的超高人气,136.000.01 B 采矿业217, 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程。

优先使用可观察输入值, §13备查文件目录 13.1备查文件目录 13.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件 13.1.2《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》 13.1.3《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 13.1.5博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 13.1.6报告期内博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿 13.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 。

在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,行业方面。

649.44 基金投资收益521。

2018年8月,874.85127,575.96 填列) 其中:1.基金申购款72,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程, #p#分页标题#e# 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况, 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,具有和标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征,成为当天最大赢家之一,即按照成份股在标的指 数中的基准权重来构建指数化投资组合, 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2018年1月1日至2017年1月1日至 2018年12月31日2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费3,博时基金共收获3项个人奖项, 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,699.000.44 20600673东阳光科230, 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 #p#分页标题#e# 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债,641.031,732,304.001.24 2600028中国石化690, 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

409。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,414.97元。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。

600,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕,包括买卖股票、债券的差价收入,925。

538.662。

并通过相应决策。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不足以支付银行转账或其 他手续费用时,此次论坛以“安全与创新”为主题,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,760,486.910.81 19600673东阳光科455。

资金流出压力较大, 2018年A股在1月底冲高后开始回落,在新基金发行和老基金持续营销的过程中,474.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少--- 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值)90,217.17 报表附注为财务报表的组成部分,2018年上半年美国经济强劲,凭借对价值投资理念的坚守和出色的综合资管能力,982.26---3,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

应对估值进行调整并确定公允价值,成功穿越内蒙古阿拉善盟腾格里沙漠,其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。

风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,471.00 基金投资46。

4008,按照上述规定计算纳税,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办,277.78---5。

由于证券市场波动等原因,762.31-40,351,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主。

400.00 减:现金支付申购款总额555,438.97 定期存款利息收入-- 其他存款利息收入-- 结算备付金利息收入333.28855.05 其他450.67267.10 合计27, 2018年2月2日。

才可以使用不可观察输入值,493.25-14,我们运用职业判断。

实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

616,429.31 加权平均基金份额本期利润-0.23550.1245-0.0215 本期加权平均净值利润率-34.82%16.93%-3.30% 本期基金份额净值增长率-30.33%19.16%-5.30% 3.1.2期末数据和指标2018年末2017年末2016年末 期末可供分配利润-40,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,925.69 100.00% 11.8其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 20181228关于博时旗下部分基金参加工行定 中国证券报、上海证券 1 投费率优惠活动的公告报、证券时报2018-12-28 关于博时旗下部分开放式基金增加北京百度 中国证券报、上海证券 2 百盈基金销售有限公司为代销机构并参加其报、证券时报2018-12-28 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加上海联泰 中国证券报、上海证券 3 资产管理有限公司为代销机构并参加其费率报、证券时报2018-12-12 优惠活动的公告 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 中国证券报、上海证券 4 加上海浦东发展银行股份有限公司基金业务报、证券时报2018-12-11 双十二费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加泰信财富 中国证券报、上海证券 5 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率报、证券时报2018-11-26 优惠活动的公告 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 6 资基金联接基金更新招募说明书2018年第报、证券时报2018-11-24 2号(正文) 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 7 资基金联接基金更新招募说明书2018年第报、证券时报2018-11-24 2号(摘要) 关于博时旗下部分开放式基金增加阳光人寿 中国证券报、上海证券 8 保险股份有限公司为代销机构并参加其费率报、证券时报2018-11-21 优惠活动的公告 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 9 资基金联接基金2018年第3季度报告报、证券时报2018-10-25 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参 中国证券报、上海证券 10 加交通银行股份有限公司手机银行申购及定报、证券时报2018-09-29 投业务费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加民商基金 中国证券报、上海证券 11 销售(上海)有限公司为代销机构并参加其报、证券时报2018-09-25 费率优惠活动的公告 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 12 资基金联接基金2018年半年度报告(正文)报、证券时报2018-08-29 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 13 资基金联接基金2018年半年度报告(摘要)报、证券时报2018-08-29 关于博时旗下部分开放式基金增加南京途牛 中国证券报、上海证券 14 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其报、证券时报2018-08-23 费率优惠活动的公告 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 15 资基金联接基金2018年第2季度报告报、证券时报2018-07-20 20180629关于博时基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券 16 分基金参加交通银行股份有限公司手机银行报、证券时报2018-06-29 申购及定投业务费率优惠活动的公告 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 17 资基金联接基金更新招募说明书2018年第报、证券时报2018-05-25 1号(正文) 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 18 资基金联接基金更新招募说明书2018年第报、证券时报2018-05-25 1号(摘要) 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 19 资基金联接基金2018年第1季度报告报、证券时报2018-04-20 20180413关于博时旗下部分开放式基金增加 中国证券报、上海证券 20 深圳盈信基金销售有限公司为代销机构并参报、证券时报2018-04-13 加其费率优惠活动的公告 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 21 资基金联接基金2017年年度报告(正文)报、证券时报2018-03-31 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 22 资基金联接基金2017年年度报告(摘要)报、证券时报2018-03-31 20180330关于博时基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券 23 分基金参加交通银行股份有限公司手机银行报、证券时报2018-03-30 申购及定投业务费率优惠活动的公告 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 24 资基金联接基金基金合同报、证券时报2018-03-27 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 25 资基金联接基金托管协议报、证券时报2018-03-27 流动性风险管理规定:博时上证自然资源交 中国证券报、上海证券 26 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金报、证券时报2018-03-24 合同和托管协议修改前后文对照表 关于博时基金管理有限公司根据《公开募集 中国证券报、上海证券 27 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》报、证券时报2018-03-24 变更旗下部分基金法律文件的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜 中国证券报、上海证券 28 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率报、证券时报2018-03-21 优惠活动的公告 29 关于博时旗下部分开放式基金增加上海挖财 中国证券报、上海证券 2018-03-20 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其报、证券时报 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加成都华羿 中国证券报、上海证券 30 恒信财富投资管理有限公司为代销机构并参报、证券时报2018-01-29 加其费率优惠活动的公告 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券 31 资基金联接基金2017年第4季度报告报、证券时报2018-01-20 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 资持有基金份 期 者 序 额比例达到 初赎回份 类 号 或者超过 份申购份额